สวัสดีครับ
นี่เป็นโพสต์แรกของผม โดยผมจะมาโพสต์ในส่วนของการให้ความรู้ครับ
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนกฎการสอบในกองทุนหลายๆ ที่ ทำให้การสอบดูง่ายขึ้นมาก Trader หน้าใหม่ที่มีความฝัน ก็หวังจะทำตามฝันมากขึ้น แต่ก็มีบ้างที่เข้าสู่การสอบเร็วเกินไป
ผมจึงอยากจะเขียนเรื่อง DD เป็นความรู้พื้นฐานให้ลองอ่านดูครับ
เรื่องของ DD หรือ Drawdown
Drawdown หรือการลากลบ หรือขาดทุน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาที่เราเข้าซื้อหรือขายก็ตาม แล้วราคามันวิ่งไปคนละทางกับที่เราเทรด
ระบบ (ในที่นี้คือ MT4) ก็จะคำนวณผลการขาดทุนออกมาว่าขาดทุนอยู่เท่าไหร่
ซึ่งแสดงอยู่ที่มุมซ้ายบน ของ Platform
โดยตรงส่วนนี้ เราจะใช้ชื่อช่องว่า Floating ซึ่งเป็นได้ทั้งกำไร (สีฟ้า) และขาดทุน (สีแดง)
โดย การขาดทุนนั้น จะเริ่มตั้งแต่เปิด Order ทันที โดยการขาดทุนแรกจะเกิดจากส่วนต่างราคาซื้อขาย หรือที่เราเรียกว่า Spread
และถ้าราคาผิดทางมากขึ้น การขาดทุนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ
การขาดทุนนี่แหละ ในภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า DD หรือ Drawdown
ทีนี้ เมื่อเราขาดทุนแล้ว เราปล่อยไว้พักหนึ่ง ถ้าราคากลับไปเป็นกำไร ช่อง Floating ก็จะเป็นสีฟ้าซึ่งแสดงถึงกำไร
การขาดทุนดังกล่าวก่อนหน้านี้ ที่เราเคยลากลบ เราก็เรียกว่า Unrealized Loss หรือ Unrealized Drawdown
หรือใช้ ภาษาไทยว่า การปล่อยลากลบ
โดยผลของมันนั้นจะไม่มี Order ที่ขาดทุนบันทึกไว้
แต่ถ้าเรา Cut loss ไป Order นั้นก็จะถูกบันทึกว่าขาดทุนไว้
และเรียก Order ที่บันทึกการขาดทุนนั้นว่า Realized loss หรือ Realized drawdown หรือ Order ขาดทุน
สังเกตว่า อันหนึ่งปล่อยลาก แล้วรอ บวก จน Order ไม่ขาดทุนค่อยกดปิด เรียก Unrealized DD
อีกอัน ขาดทุนแล้วคัต เรียก Realized DD
แต่ทั้งคู่จริงๆ แล้วคือ ผ่านการขาดทุนเช่นเดียวกัน คือ พอร์ตมันขาดทุนไปแล้ว
กล่าวคือ แม้ว่าแบบแรก ที่ปล่อยลากรอบวก จะกลับมากำไร
แต่ลองสังเกตดู จะพบว่า ถ้าเรา Cut ไป แล้วเปิด Order ใหม่ ณ เวลาที่ Cut loss เลย
แล้วราคากลับไปที่เดิม ก็เหมือนกับว่าเราเทรดใหม่ ให้ราคากลับมา
การปล่อยลากรอบวก มันจึงเหมือนเทรดใหม่ ให้ราคากลับคืนมานั่นเอง
แค่ผลทางบัญชี มันไม่บันทึกว่าเรา Cut ไปแล้วเท่านั้นเอง
ซึ่งทางกองทุน เขามองแบบนี้
ว่า “แม้เราจะไม่ Cut loss เขาก็มองว่าเราขาดทุนแล้ว”
และการสอบนั้น หลักๆ จะอยู่ที่การบริหารความเสี่ยง หรือพูดง่ายๆ ว่า การบริหาร DD นั่นแหละ
โดยใช้ภาษาง่ายๆ ว่า คุณอย่าขาดทุนเยอะนะ
โดยวันหนึ่งอย่าให้เกิน 5%
เเละทั้งหมดไม่เกิน 12%
นั่นก็หมายถึง ถ้าคุณลาก วันหนึ่งก็อย่าลากเกิน 5% นะ
เช่น ทุน 10,000 $ ก็อย่าลากเกิน 500 $
หรือ อย่าให้ Equity ลบถึง 9,500 $
สมมติ เราลาก ลบไป 300 $ ระบบก็จะบันทึกว่า เราลากไปมากสุด 3%
ถ้ากลับมาบวก เราก็จะมีกำไร และติดประวัติว่าลากไป 3%
แต่ขาดทุนสะสมไม่มี
พอวันใหม่ก็จะคิดขาดทุนต่อวันใหม่
สมมติอีกกรณีหนึ่ง เราขาดทุนไป 300 $ แล้วคัตไป
จนจบวัน ทำกำไรคืนมาได้ จนกำไร 100 $
ระบบก็จะบันทึกว่า วันนี้กำไร และมีขาดทุน 300 $(3%) เช่นกัน
และไม่มขาดทุนสะสม ส่วนขาดทุนต่อวันก็รอคิดใหม่
อีกกรณีหนึ่ง คือ Cut loss ไป 300 $ และ หยุดเทรด
ระบบก็จะบันทึกไว้ว่า ขาดทุน 3% และมีขาดทุนสะสม 3% ละ
ส่วนขาดทุนต่อวันก็รอคิดใหม่
ถ้ากรณีนี้ วันต่อมา เราก็จะขาดทุนไปได้อีก 5% ของที่เหลือ และถ้าลากแล้วบวก ก็จะมีแค่ ขาดทุนต่อวัน แต่ถ้าขาดทุนต่อวันน้อยกว่า 300 $ ระบบก็จะไม่บันทึก
จะบันทึก ขาดทุนต่อวันสูงสุด
ดังนั้น ระบบการบันทึก จะบันทึกเป็นขาดทุนสูงสุดต่อวัน หรือ Max daily DD
ซึ่งส่วนนี้จะไม่ Stack กัน หรือไม่ทับกันในแต่ละวัน คิดใหม่ทุกวัน
ส่วนการขาดทุนทั้งหมดนั้น จะคิดเมื่อมีการ Cut loss เกิดขึ้นจนขาดทุนเท่านั้น
และนี่คือ ความรู้เรื่อง DD เบื้องต้นที่คนสอบกองทุนควรทราบครับ
หรือถ้างง ก็สามารถจำเป็นสูตรได้ว่า
“กองทุน ไม่อยากให้เงินของเขาหายไป
เขาจึงกำหนดการขาดทุนให้ เทรดเดอร์บริหาร
ว่า ห้ามขาดทุนต่อวันเกินนี้ และรวมทั้งหมดห้ามเกินนั้น”
ก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของ DD ได้ง่ายขึ้นครับ
By Admin MT 18-7-2023
บทความนี้มีลิขสิทธิ์ทางปัญญาห้ามมิให้ผู้ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ Admin จะทำการดำเนินคดีทางกฎหมายสูงสุด
